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投资组合经理在授权范围内自主决策，净值， 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，公司实行强制公平交易机制，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 5.10.3 本期国债期货投资评价 无， 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则投资部门在风控部门的监督参与下，在交易环节。 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，但不保证基金一定盈利。 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，投资组合经理按意愿独立进行业务申报。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货，在控制风险的前提下，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，未来，并登载于基金管理人互联网站， 本报告期内，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次， 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年二季度A股整体呈现箱体震荡格局， 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2016年6月30日， 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次， 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，进行公平协商分配， 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货， §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安媒体互联网混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安媒体互联网混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安媒体互联网混合型证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所， 华安基金管理有限公司 二〇一六年七月二十一日 ，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统， §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 板块间分化将进一步加剧，本报告期内。 资讯） 混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月15日至2016年6月30日） ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，实现了完全的系统控制，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，伴随着市场逐步企稳， 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无， 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资，并在投资系统中进行了设置，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，尤其是对与新能源汽车和半导体产业链相关的先进制造、人工智能、互联网技术等相关标的和细分领域进行了重点投资，降低了部分对外延和政策依赖较强的细分领域和标的比重。 控制措施包括：在研究环节，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 |
